VIX (Volatily Index)


Misura la volatilità implicita delle opzioni at-the-money sull’S&P500. Con questo indicatore possiamo tenere sotto controllo gli andamenti dell’indice di mercato, senza affidarci alle sole opinioni degli analisti, ma con un indice del mercato stesso. Ecco quali sono i suoi comportamenti in relazione a quanto accade.

Nelle fasi rialziste di breve periodo tali opzioni hanno una volatilità implicita decrescente o comunque relativamente bassa rispetto a un passato non lontano.
La stessa volatilità tende a crescere rapidamente durante le correzioni e si attesta a livelli più elevati fino a quando la spinta rialzista riprende il sopravvento.